Bollinger bands best settings

Krótkoterminowe transakcje z zespołami Bollinger 16 września 2017 r. Przez gościa Kenny'ego Todaysa to Markus Heitkoetter, dyrektor generalny Rockwell Trading i autor The Complete Guide to Day Trading. Dziś Markus pokaże ci, jak używać jednego z naszych ulubionych wskaźników, Bollinger Bands, w handlu krótkoterminowym. Pamiętaj, aby skomentować swoje przemyślenia na temat zespołów Bollingera i niektórych technik, które stosujesz w handlu krótkoterminowym. Bollinger Bands to świetny wskaźnik z wieloma zaletami, ale niestety wielu inwestorów nie wie, jak wykorzystać ten niesamowity wskaźnik. Zanim pokażę ci, jak go używam, szybko sprawdźmy, czym dokładnie są zespoły Bollinger. Zespoły Bollingera składają się z trzech elementów: prostej średniej ruchomej DWIE standardowe odchylenia tej średniej ruchomej (znanej jako górny i dolny zakres Bollingera). Jeśli spojrzysz na poniższe obrazy, zobaczysz średnią ruchomą wyświetlaną jako ciągłą niebieską linię oraz Górne i dolne prążki Bollingera jako przerywane niebieskie linie. (W MarketClub linie są czerwone.) Więc jakie są cechy Bollinger Bands W zależności od ustawień, Bollinger Bands zwykle zawierają 99 z cen zamknięcia. A na rynkach bocznych ceny mają tendencję do wędrowania z Upper Bollinger Band do Lower Bollinger Band. Biorąc to pod uwagę, wielu handlowców używa Bollinger Bands do handlowania prostą strategią zanikania trendów: SPRZEDAJĄ się, gdy ceny przenoszą się poza grupę Upper Bollinger Band i KUPUJ, gdy ceny przekroczą dolny próg Bollingera. To naprawdę działa dobrze na bocznym rynku, ale na popularnym rynku zostajesz spalony. Jak więc można uniknąć poparzenia? Dzięki zrozumieniu kierunku rynku. Używam wskaźników do określania kierunku rynku i decydowania, czy rynek jest trendy, czy nie. Zespoły Bollingera są jednym z trzech wskaźników, których używam do tego zadania. W przypadku transakcji krótkoterminowych preferuję średnią ruchomą 12 barów i odchylenie standardowe 2 dla moich ustawień. W wielu pakietach oprogramowania do tworzenia wykresów standardowe ustawienia dla pasm Bollingera wynoszą 18-21 dla średniej ruchomej i 2 dla odchylenia standardowego. Te ustawienia są świetne, jeśli handlujesz na wykresach dziennych lub tygodniowych, ale sam John Bollinger sugeruje, że kiedy DZIEŃ TRADING powinieneś skrócić liczbę słupków używanych do średniej ruchomej. John Bollinger sugeruje ustawienie 9-12, a dla mnie najlepszym ustawieniem jest 12. Dzięki tym ustawieniom zauważysz, że w trendzie wzrostowym zespół Upper Bollinger ładnie wskazuje i ceny stale dotykają Upper Bollinger Band. To samo dotyczy trendu spadkowego: jeśli rynek ma tendencję zniżkową, zobaczysz, że LOWER Bollinger Band jest ładnie skierowany w dół, a ceny dotykają dolnego pasma Bollingera. Skąd wiadomo, kiedy trend się skończył, a rynki znów ruszają się w bok? Cóż, pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że trend może się skończyć, jest sytuacja, w której ceny odchodzą od grupy Bollinger Band. I wiesz, że trend wzrostowy się skończył, przynajmniej na razie, kiedy górny zakres Bollingera się rozpłaszczy. To samo dotyczy trendów spadkowych: pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że trend spadkowy się zakończył, jest sytuacja, w której ceny odsuwają się od dolnego pasma bollingerowskiego, więc nie dotykają już dolnego pasma Bollingera. I wiesz, że ruch się skończył, gdy dolny pas Bollingera spłaszczy się. W jaki sposób możesz wykorzystać te informacje w swoim centrum handlowym? Jeśli zastosujesz strategię zgodną z trendami, zaczniesz szukać LONG wpisów, gdy tylko zobaczysz Górny Bollinger Band, ładnie wskazując na ceny dotykające Górnego Bollingera. Kiedy zobaczysz, że ceny nie dotykają już Upper Bollinger Band, przesuwasz swój stop do progu rentowności i zaczynasz skalować się ze swojej pozycji. A kiedy górny pasmo Bollingera spłaszcza się, opuszczasz swoją długą pozycję, ponieważ wiesz, że trend się skończył. Widzisz, kiedy rynek porusza się na boki, nie zarabiasz na rynku mając tylko nadzieję, że rynek będzie nadal się rozwijał. Opuść więc pozycję, zanim rynek się odwróci, bo zawsze możesz ponownie wejść, gdy zobaczysz, że rynek znowu się rozwija. W rzeczywistości strategia, którą nazywam prostą strategią Rockwella, polega na oznaczaniu ceny górnego pasma Bollingera jako sygnału wejściowego: za pomocą tej strategii używam MACD do potwierdzenia trendu wzrostowego i czekam, aż górny zakres Bollingera zacznie wskazywać. Następnie wchodzę do Upper Bollinger Band z rozkazem stop, czekając, aż rynek przyjdzie do mnie. Używam wtedy stop-loss i celu zysku w oparciu o PRZECIĘTNY CODZIENNY ZAKRES. Ta strategia wykracza poza zakres tego artykułu, ponieważ skupiamy się na zespołach Bollinger, ale właśnie w tym celu używam Bollinger Bands, aby określić kierunek rynku i zdecydować, jaką strategię handlową wykorzystam. Tak długo, jak górny bollinger band jest ładnie skierowany w górę lub w dół, szukam wpisów zgodnie z moimi strategiami, takimi jak prosta strategia. Kiedy zespoły Bollingera spłaszczą się, szukam wpisów zgodnie ze strategiami bocznymi, które handluję. Zawsze chcesz wymieniać strategię trendów na popularnym rynku i tendencję do zaniku strategii na bocznym rynku. Jak widać, zespoły Bollinger oferują ogromną pomoc w określeniu kierunku rynku i decydują, z której strategii handlowej skorzystać. Wielu traderów uczy się, jak używać wstęg Bollingera, by zanikać na rynku, ale mogą być jeszcze potężniejsze, gdy są wykorzystywane do handlu trendami i określania kierunku rynku. Najlepszy, Markus Heitkoetter Markus jest dyrektorem generalnym Rockwell Trading i autorem międzynarodowego bestsellera The Complete Guide to Day Trading. Przez ograniczony czas czytelnicy INO Blog mogą bezpłatnie pobrać swoją książkę tutaj. LUIS DE MENEZES mówi: Dziękuję. Twój artykuł o BB jest bardzo dobry. Naprawdę BB jest dobrym wskaźnikiem do pomiaru zmienności. Działają one jak wsparcie dla oporności. Używam BB z kandelabrami wspartymi wskaźnikami ceny i objętości. Chciałbym wiedzieć, jak wymieniasz BB Squeeze. Dla mnie ściskanie lub ściskanie jest okazją do łapania wyprysków, a jeśli antycypujesz swoje zamówienie, twój zwycięzca. Ale czasami bardzo trudno jest wiedzieć, czy przełom się podniesie, czy też nie. Czy możesz mi powiedzieć, jak wymieniasz tę strategię FROEES WEINACHTEN doskonała strategia, studiując kulki przez jakiś czas - 3000-7400 w ciągu jednego miesiąca. Odkryłem również, że zespoły Bolinger działają najlepiej na bocznym rynku wraz z histogramem MACD. Jeśli chodzi o Mohamada, wszyscy musieliśmy przejść przez krzywą uczenia się i uzyskać informacje, gdzie tylko mogliśmy. Istnieje jednak wiele stron edukacyjnych dostępnych dla ciebie i wiele książek na temat handlu akcjami. Justin Miller mówi: Tak, la Morhamad, jesteś definicją głupich pieniędzy. Nie mam zdania na temat Arabów. Szczerze mówiąc, religie bliskowschodnie mylą mnie tak bardzo, że nawet nie próbuję wszystkiego wymyślić. Szkoda, że ​​nie mam czasu, ale nie. Nie mam nic againt muzułmanów. Nie jestem osobą arogancką lub niewrażliwą kulturowo, a mój komentarz nie miał absolutnie nic wspólnego z tobą, rasą, pochodzeniem etnicznym czy religią. Jestem świadomy faktu, że jest to wielki świat i mamy wielu różnych ludzi z różnymi ludźmi, którzy żyją w nim, więc o tym, jak to zostawimy. Powód, dla którego nazwałem cię głupkiem, nie wynika z twojej słabej gramatyki. Załóżmy, że angielski nie jest twoim pierwszym językiem i to jest w porządku. Byłem w stanie zrozumieć twoją wiadomość w porządku, dlatego nazwałem cię głupim inwestorem. Jeśli inwestujesz pieniądze w coś i nie masz ustalonej strategii wyjścia i musisz zadawać losowe blogi na temat tego, co powinieneś zrobić z inwestycją (bet), która nie poszła w twoją stronę, niż to, co ludzie w świecie inwestycji nazywają głupimi pieniędzmi. Nie mam nic przeciwko ludziom takim jak ty, ponieważ pomagacie ludziom takim jak ja i innym osobom w kasie MarketClub, zajmując niewłaściwą pozycję. Ale sprytniej, odrób swoją pracę domową, zatrzymaj się na rasistowskiej karcie, a następnie wróć i zainwestuj. Ty Iajustin Miller mówi o mnie głupio Dlaczego mówisz, że jestem głupi. Dziękuję Ci. tę moralność, którą masz. Znntek skontaktuje się ze mną w moim e-mailu, aby mi pomóc. Czy lubisz Arabów? brzmi dobrze, jeśli możemy odczytać trend rynku dzięki tej metodzie Justin Miller mówi Take the Loss. Przy poziomie inteligencji, który prawdopodobnie masz na podstawie gramatyki zdania, nie masz szans. Po prostu przestań próbować zarabiać, kiedy nie masz F, co robisz, idioto Możesz grać tak, jak chcesz z różnymi ustawieniami wskaźników, żaden nie będzie lepszy ani mniejszy od drugiego. Ustawienie będzie działać przyjemnie przez jakiś czas, a potem nie tak dobrze. Użyj go na innym niższym, a potem nie będzie działać. itp. otrzymujesz mój punkt widzenia. Używam więc bardzo niewielu wskaźników z ustawieniami domyślnymi podanymi w każdym oprogramowaniu. Wskaźniki są tylko tym, czym są wskaźniki, ale prawdziwą rzeczą jest taśma. Dlatego uczenie się czytania taśmy jest koniecznością i głównym celem. Justin Miller mówi, że wielu sprzedawców lubiło dostosowywać domyślne ustawienia MACD dla transakcji krótkoterminowych. Ale domyślam się, że w tym przypadku domyślne są wystarczające, ale jestem zainteresowany, aby usłyszeć od każdego, kto miał sukces handlu intraday (zwłaszcza ES) z różnymi ustawieniami MACD. Justin Miller mówi Bruce de Poorman, Dzięki za opinie. Testowałem różne ustawienia MACD dla transakcji krótkoterminowych, ale jak dotąd moje testy zwrotne odniosły niewielki sukces. Zaryzykuję to. Jeśli chodzi o ATR, czy rozważałeś 10-letni okres? Może się to udać w przypadku handlu śróddziennego. mohamed. Widzę, że nikt nie odpowiada na twoje wezwanie pomocy 911. Naprawdę nie rozumiem tego, czego potrzebujesz. utknąłeś w pozycji, jesteś na dole i potrzebujesz porady, aby szybko to zrobić. to ich element czasu na Twojej transakcji. nie panikuj. to tylko pieniądze. Don - aby uzyskać 15 dni na wyświetlenie, musi to być wykres 30 minut dla powyższych przykładów wykresów. Poormans. don conner mówi, że THE BOLLINGER BANDS ARISSLE BYŁO BARDZO CIEKAWE. IM JEDNAK CURIOUS O CZASOWEJ RAMIE, KTÓRA ZOSTAŁA WYMIENIONA NA WYKRESACH. BYŁO 5 MINUT LUB CZYM Ktokolwiek mi pomoże w jakikolwiek sposób? nawet jeśli nie ma indeksu, wysyła mi go skutecznie, aby zrekompensować duże straty. na to. Emily Mohamad 14 7 1 hotmail. Com Doc Stock - Myślę, że zasady są takie same, z tym, że RSI ma 14 zamiast 7, a domyślne ustawienie BB to 20,22 zamiast 12,2.2. i myślę, że ustawienie MACD pozostaje takie samo jak on już używa standardowego ustawienia domyślnego. To oczywiście będzie na wykresach dziennych lub tygodniowych. Ciekawy. Niedawno dodałem to do wykresu tygodniowego. Zastanawiam się, jakie są jego myśli na temat wykorzystania BB do długoterminowych wykresów. Niemniej jednak jest to kolejne narzędzie pomocne, mimo że jest opóźnionym wskaźnikiem. Justin, są 4 filmy i dzisiaj patrzyłem na 2 z nich, jeden na Bollenger Bands, który przypomina podstawową nutę, a 3 na MACD z BB. Ustawienie BB, którego używa, wynosi 12,22 dla SampP 500 i jest to wykres 30 minut (aby uzyskać 15 dni do pokazania). ATR - nie wiem tego. Próbowaliśmy różnych ustawień, w tym wykresu 2 min. Wilder RSI zwykle ma 3-7 dla handlu krótkoterminowego. Nigdy nie odniosłem sukcesu w krótkim okresie, więc jestem inwestorem długoterminowym od 1987 roku, ale przez ostatnie 4 lata dłużej skupiałam się prawie i teraz zamierzam zmodyfikować moje inwestycje. Bruce de Poorman (chce zmienić nazwę) Każdy, kto chce zrobić 500 w 4 miesiące, ma realistyczny i bardzo przystępny cel. Matematyka jest łatwa. Mój własny cel handlowy to 10 tygodniowo, składanie. Tak wygląda 1000 bilansów początkowych - 1100, 1210, 1331, 1464 (miesiąc 1), 1610, 1771, 1948, 2143 (miesiąc 2), 2358, 2593, 2853, 3138 (miesiąc 3), 3452, 3797, 4177, 4595, 5054 (miesiąc 4 500 - dopuszczenie 17 tygodni w okresie 4 miesięcy). Osiągnięcie tego bez nadmiernego obciążania jest tylko kwestią utrzymania zarządzania ryzykiem i zwiększam wielkość partii odpowiednio do każdej transakcji, aby odzwierciedlała rosnącą równowagę, aby zachować dokładny stosunek jak przy pierwszym handlu. Forex zabrał mnie w podróż i kiedy dotarłem do tego celu i dyscypliny, aby handlować w ten sposób, uznałem, że mój handel zakończy się sukcesem. W zależności od liczby dni, które chcesz wymienić, można ponownie podzielić na 2 (zawsze składane) dziennie, jeśli handlujesz 5 dni lub 3,25, jeśli handlujesz 3 dni w tygodniu, co jest moją preferowaną opcją, ponieważ pozwala na dni, w których najwyższa potencjalna korzyść transakcje nie pojawiają się lub jeśli 10 zostanie osiągnięte w mniej niż 5 dni, istnieje możliwość wycofania się z handlu do końca tygodnia, zadowolony z osiągnięcia mojego celu i utrzymania mojego kapitału. Mam nadzieję, że to pomoże, ponieważ Forex daje możliwość posiadania wielkich marzeń, ale podoba mi się wszystko, co dzieli się z nimi na znaczne porcje, co pozwala nam dostrzec taką możliwość. Justin Miller mówi: Jak możesz określić scenę z tych zdjęć? Na moim końcu, są naprawdę niewyraźne. Doceniam to również, jeśli podzielisz kilka ustawień MACD i ATR w handlu śróddziennym. A tak przy okazji, jest to świetny post, którego nie widziałem od dłuższego czasu. Zajrzyj do Ira Epstein Futures o Youtube, on używa BB, Stochastics i mov avg do wyjaśnienia trendów rynkowych. bardzo proste podejście do zebrania razem z jego autorskim studium wahadłowym do czasu wejścia i wyjścia. Kilka świetnych komentarzy Poorman, cieszę się, że mogłeś obejrzeć moje filmy z wskaźnikami. Tak, używam standardowych ustawień MACD, aby pomóc w określeniu kierunku rynku (12, 26, 9). Chcę uniknąć porażenia analizami przy użyciu zbyt wielu wskaźników, ale uważam, że ważne jest użycie 2 lub więcej wskaźników (używam 3) do określenia kierunku rynku i stwierdziłem, że MACD i RSI są miłymi komplementami dla zespołów Bollinger. Dee Dee, dzięki za twój wpis Masz rację. Zespoły Bollingera oparte na 2 standardowych odchyleniach teoretycznie będą zawierały 95 danych o cenach, ale nie zawsze tak będzie, ponieważ zakłada to normalną dystrybucję, a rynki nie zawsze są normalne. jak już wcześniej wspomniałem: 2017-09-16 09:50:24 Liczba punktów danych zawartych w obwiedni pasm jest określona przez Chebychefs (aka Tchybechef) Nierówność, a 2 standardowe prądy odchylenia zawsze zawierają ponad 75 z nich dodawanie punktów danych. To znaczy, że te pasma 2SD nie mogą zawierać 99 punktów danych, ale jest to mało prawdopodobne. Aby mieć absolutną pewność, że ta koperta zawiera 99 punktów danych, należy użyć pasm ustawionych na 10 odchyleń standardowych. Dotyczy to KAŻDEJ dystrybucji danych (patrz ASTM STP-15) W rzeczywistości BB nie zawierają 99 danych. Ceny zabezpieczeń nie są zwykle dystrybuowane. Przy 2 standardowych odchyleniach normalnie dystrybuowane dane zawierają 95, ale ceny papierów wartościowych i forex są bliższe 93. Ostatnio czytałem książkę Johna Bollingera, Bollingera na temat BB i ma on spory wgląd. Zacząłem korzystać z jego strony forex, BBForex i mam świetne wykresy na rynku Forex z szerokim wyborem wskaźników - to była prawdziwa poprawa dla mojego handlu, ale wciąż nie robię 500 w ciągu czterech miesięcy - to bardzo imponujące. Ok, znalazłem ustawienie MACD (12,26,9). Co oznacza URI na potrzeby publikowania Obejrzane 2 filmy z Rockwell i dowiedziałem się więcej o BB w połączeniu z MACD, wygląda trochę dobrych narzędzi krótkoterminowych. Od 1990 r. Jest inwestorem długoterminowym, ale od kilku lat znajduje się w trudnej sytuacji. Nigdy wcześniej nie handlowano z nim na krótką metę, ponieważ zawsze przynosiły efekty w dłuższej perspektywie. Bardzo podoba mi się potencjał tutaj. Na czacie Poormans znajomy wypróbował go na VHC dzisiaj i 211 w 11 minut. Dzięki. i używając dźwigni, dlaczego nie 500 Dlaczego Sura jest absurdalna Niektóre osoby są stałe tylko przy użyciu pozytywnej i negatywnej dywergencji MACD, dlaczego BB powinny być różne Czasami analiza jest najgorszą analizą. A co z ludźmi, którzy są konsekwentni za pomocą metody breakoutpback? Nie każdy ma wykres pełen wskaźników. Nadal się uczę, ale dla mnie im bardziej zagracony jest wykres, tym mniej widzisz. Straciłem dużo pieniędzy i moje saldo zmieniło się na 1000 Czy mogę zapłacić odszkodowanie Nie mam pieniędzy na promocję. Czy ktoś mi pomoże, aby zrównoważyć postęp moich punktów wejścia i wyjścia w handlu tym moim e-mailem. Mam nadzieję, że mi ktoś pomoże Cóż, być może zrobił 500 początków ze 100 dolarami 4 miesiące temu. Jest to możliwe :) Bruce Brotnov mówi: To wspaniałe informacje. Jakie ustawienie używasz dla MACD Widzę próbkę 30 min i bb 12,2,2 nastawy. BB są wskaźnikiem zmienności, kiedy zamykają spadek zmienności, gdy wracają zmienne wahania. kiedy są one równoległe, trend się dzieje, kiedy tworzą bańkę, masz silny wybuch. BB jest wskaźnikiem odwrócenia trendu, kiedy najwyższy BB schyla się w górę trendu w górę jest prawdopodobnie skończony, kiedy dolny BB idzie w górę, trend w dół się skończył. Trzeba uważnie ich obserwować i uczyć się ich zachowania, jest to bardzo niezawodny wskaźnik. Kolejny wskaźnik zasługuje na uwagę, to Parabolic SAR, połączyć je dla potwierdzenia. Jak niedorzecznie. 500 za 4 miesiące. Z prostym paskiem Bollingera. Żadne ciało nie będzie już działać. Aby osiągnąć stały poziom 20 na miesiąc na rachunku handlowym, potrzebujesz dużo więcej niż pasmo Bollingera. Przez spójność rozumiem przez kilka lat. Nie mogę przestać się śmiać. Nie to było warte odpowiedzi, ale nie mogłem przestać się śmiać. Najwyższy czas, aby zobaczyć zastosowanie tego potężnego narzędzia do definiowania trendów. Istnieją jednak problemy z tym, co zostało określone, aby dokładnie określić, czym one są. Górne i dolne pasma są odchyleniem standardowym punktu danych w próbie, a nie średniej (ruchomej). Niepewność w średniej może być również określona przez jej odchylenie standardowe, podobnie jak niepewność w niepewności w niepewności średniej itd. Można również określić odchylenie standardowe w wartości odchylenia standardowego itd. Wszystkie te wartości niepewności są zdeterminowane. przez formułę, która ma n, liczbę punktów danych w mianowniku, więc należy pamiętać, że większe próbki zmniejszają całą niepewność w podsumowaniu statystycznym zbioru danych. Jest wielu, którzy nie rozważają próbek o rozmiarach mniejszych niż 20, co jest standardowym rozmiarem dla Bollinger Bands w analizie danych rynkowych. Liczba punktów danych zawartych w obwiedni pasm jest określona przez Chebychefs (aka Tchybechef) Nierówność, a 2 standardowe prążki odchylenia zawierają zawsze ponad 75 punktów danych. To znaczy, że te pasma 2SD nie mogą zawierać 99 punktów danych, ale jest to mało prawdopodobne. Aby mieć absolutną pewność, że ta koperta zawiera 99 punktów danych, należy użyć pasm ustawionych na 10 odchyleń standardowych. Ważnym punktem, który nie został wykonany, jest to, że szerokość pasm jest ważna. W miarę jak wąskie pasma są coraz bardziej potwierdzane, że obecna cena jest ceną właściwą, poszerzający się zakres wskazuje, że ostatnie transakcje nie zgadzają się, że cena jest dobrze określona. Lejek inny niż poziomo wskazuje na potwierdzenie lub brak tego trendu. Używam 1003 na 15-minutowych wartościach danych w 5-dniowym wykresie i wydają mi się przydatne informacje. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​wartość predykcji jest ograniczona do około jednej trzeciej lub mniejszego okresu próbkowania. Dziękuję, podoba mi się wyjaśnienie BB, używam Q Charts i mam zestaw Upper and the Lower BB dla wszystkich moich transakcji. Dzięki, jest to jedyny wskaźnik, którego używam konsekwentnie i który w ciągu ostatnich czterech miesięcy wykonał 500 zwrotów. Mimo, że trudno w to uwierzyć, ale to jest rzeczywistość mojego handlu forex. Kiedy zacząłem handel po raz pierwszy w czerwcu 10, nie miałem wcześniejszych doświadczeń handlowych. Teraz mogę w pełni oddać ten wskaźnik za większość mojego zysku FOREX. To było wielkim fanem BOLLINGER BAND. Moją strategią było powstrzymanie się od wejścia na krótką pozycję u dołu niższego pasma i długą pozycję u góry górnej opaski bollingera. Chciałbym podziękować Davidowi za jego pouczającą lekcję wideo na InformedTraders, polecam wszystkim, aby obejrzeli te filmy. Trader8217s Blog AlertsBollinger Bands Bollinger Bands Wprowadzenie Opracowany przez Johna Bollingera zespół Bollinger Bands to pasma zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej kroczącej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym. który zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Pasma automatycznie powiększają się, gdy zwiększa się zmienność i zawężają się, gdy maleje zmienność. Ta dynamiczna natura Bollinger Bands oznacza również, że mogą być używane na różnych papierach wartościowych przy standardowych ustawieniach. W przypadku sygnałów, prążki Bollingera mogą być używane do identyfikacji M-Topów i W-Dna lub do określania siły trendu. Sygnały pochodzące od zwężenia BandWidth omówiono w szkolnym artykule na temat BandWidth. Uwaga: Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym Johna Bollingera. Obliczenia SharpCharts Zespoły Bollingera składają się ze środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi pasmami. Środkowy zespół to prosta średnia ruchoma, która zwykle jest ustawiona na 20 okresów. Stosuje się prostą średnią ruchomą, ponieważ formuła odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchomą. Okres oczekiwania dla odchylenia standardowego jest taki sam, jak dla prostej średniej ruchomej. Zewnętrzne pasma są zwykle ustawione 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej środkowego pasma. Ustawienia można dopasować do charakterystyki poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlowych. Bollinger zaleca dokonywanie małych przyrostowych korekt mnożnika odchylenia standardowego. Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomej wpływa również na liczbę okresów wykorzystywanych do obliczenia odchylenia standardowego. Dlatego do mnożnika odchylenia standardowego wymagane są tylko małe korekty. Wzrost okresu średniej ruchomej automatycznie zwiększyłby liczbę okresów wykorzystywanych do obliczenia odchylenia standardowego, a także uzasadniałby wzrost mnożnika odchylenia standardowego. Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik odchylenia standardowego jest ustawiony na 2. Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2.1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszenie mnożnika odchylenia standardowego do 1.9 przez 10-okres SMA. Sygnał: W-Bottoms W-Bottoms było częścią pracy Arthura Merrill039, która zidentyfikowała 16 wzorów o podstawowym kształcie litery W. Bollinger używa tych różnych wzorców W z Bollinger Bands do identyfikacji W-Dna. W-Bottom tworzy trend spadkowy i wiąże się z dwoma obniżkami reakcji. W szczególności, Bollinger szuka W-Dna, gdzie drugi dolny jest niższy niż pierwszy, ale utrzymuje się powyżej dolnego pasma. Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Bottom z Bollinger Bands. Po pierwsze, reakcja w niskiej formie. Niski poziom jest zazwyczaj, ale nie zawsze, niższy niż dolny próg. Po drugie, istnieje odbicie w środkowym paśmie. Po trzecie, w zabezpieczeniu obowiązuje nowa cena. Ten niski poziom mieści się powyżej dolnego pasma. Zdolność do trzymania się powyżej niższego pasma podczas testu wykazuje mniejsze osłabienie przy ostatnim spadku. Po czwarte, wzór potwierdza się silnym ruchem z drugiego niskiego poziomu i oporem. Wykres 2 pokazuje Nordstrom (JWN) z W-Bottom w styczniu i lutym 2017 r. Po pierwsze stado miało niską reakcję w styczniu (czarna strzałka) i złamało się poniżej dolnego pasma. Po drugie nastąpiło odbijanie się ponad środkowym pasmem. Po trzecie, akcja przesunęła się poniżej styczniowego minimum i utrzymała się powyżej dolnego pasma. Nawet jeśli 5-lutowy skok spadł na niższe pasmo, to Bollinger Bands są obliczane na podstawie cen zamknięcia, więc sygnały powinny również opierać się na cenach zamknięcia. Po czwarte, pod koniec lutego kurs powiększył się i wzrósł na początku lutego. Wykres 3 pokazuje Sandisk z mniejszym W-Bottom w lipcu-sierpniu 2009. Sygnał: M-Tops M-Tops były również częścią pracy Arthura Merrill039, która zidentyfikowała 16 wzorów o podstawowym kształcie litery M. Bollinger używa tych różnych wzorców M z Bollinger Bands do identyfikacji M-Topów. Według Bollingera, szczyty są zwykle bardziej skomplikowane i wyciągnięte niż dna. Podwójne blaty, wzory na ramiona i ramiona oraz diamenty reprezentują rozwijające się szczyty. W swojej najbardziej podstawowej formie M-Top jest podobny do podwójnego blatu. Jednak wzloty reakcji nie zawsze są równe. Pierwszy wysoki może być wyższy lub niższy niż drugi wysoki. Bollinger sugeruje, aby szukał oznak niepotwierdzenia, gdy bezpieczeństwo robi nowe wysokie poziomy. Jest to zasadniczo przeciwieństwo W-Bottom. Niezrealizowanie następuje w trzech krokach. Po pierwsze, zabezpieczenie wykuwa reakcję wysoko ponad górnym pasmem. Po drugie, następuje cofnięcie w kierunku środkowego pasma. Po trzecie, ceny przekraczają wcześniejsze wysokie wartości, ale nie osiągają wyższego pasma. To jest znak ostrzegawczy. Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do osiągnięcia górnego pasa pokazuje malejący moment, który może zapowiedzieć odwrócenie trendu. Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub słabym sygnałem wskaźnika. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil (XOM) z M-Topem w okresie od kwietnia do maja 2008 r. Akcje przesunęły się powyżej górnego pasma w kwietniu. W maju nastąpiło spowolnienie, a następnie kolejne pchnięcie powyżej 90. Mimo że akcje przesunęły się powyżej górnego pasma w ciągu dnia, nie zamknęły się powyżej górnego pasma. M-Top został potwierdzony z przerwą na wsparcie dwa tygodnie później. Zauważ również, że MACD uformował niedźwiedziową dywergencję i przesunął się poniżej linii sygnałowej w celu potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes (PHM) w trendzie wzrostowym w okresie od lipca do sierpnia 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić wzrost. Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA (środkowy pasmo Bollingera), akcja przesunęła się na wyższą wysokość powyżej 17. Pomimo tego nowego wysokiego w ruchu, cena nie przekroczyła górnego pasma. To błysnęło znakiem ostrzegawczym. Magazyn złamał wsparcie tydzień później i MACD przesunął się poniżej linii sygnałowej. Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożony, ponieważ są niższe wartości szczytowe reakcji po każdej stronie piku (niebieska strzałka). Ten rozwijający się top tworzył mały wzór głowy i ramion. Signal: Walking the Bands Ruchy powyżej lub poniżej pasm nie są sygnałami per se. Jak to ujął Bollinger, ruchy, które dotykają lub przekraczają prążki, nie są sygnałami, lecz znacznikami. Na pierwszy rzut oka ruch do górnego pasma pokazuje siłę, podczas gdy ostry ruch do dolnego zespołu pokazuje słabość. Oscylatory Momentum działają w podobny sposób. Wykup nie musi być zwyżkowy. Potrzeba siły, by osiągnąć poziom wykupienia, a warunki wykupienia mogą wzrosnąć w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, ceny mogą towarzyszyć zespołowi z wieloma akcentami podczas silnego trendu wzrostowego. Pomyśl o tym przez chwilę. Górny prążek to 2 odchylenia standardowe powyżej 20-okresowej prostej średniej kroczącej. Aby przekroczyć ten górny zakres, potrzeba dość silnego ruchu cenowego. Dotknięcie górnym pasmem, które pojawi się po potwierdzeniu przez zespół Bollinger Band W-Bottom, zasygnalizuje początek trendu wzrostowego. Tak jak silny trend wzrostowy generuje wiele tagów górnego pasma, często ceny nie docierają do niższego pasma podczas trendu wzrostowego. 20-dniowa SMA czasami działa jako wsparcie. W rzeczywistości, spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupowania przed następnym znacznikiem górnego pasma. Wykres 6 pokazuje produkty Air Products (APD) ze wzrostem i zamykają się powyżej górnej granicy w połowie lipca. Po pierwsze zauważ, że jest to silny wzrost, który przekroczył dwa poziomy oporu. Silny ciąg w górę jest oznaką siły, a nie słabości. Handel okazał się płaski w sierpniu, a 20-dniowy SMA przesunął się w bok. Zespoły Bollingera zwęziły się, ale APD nie zamknął się poniżej dolnego pasma. Ceny i 20-dniowa SMA pojawiły się we wrześniu. Ogólnie rzecz biorąc, APD zamknął się powyżej górnej granicy co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy. Okno wskaźnika pokazuje 10-okresowy indeks kanału towarowego (CCI). Spadki poniżej -100 są uznawane za wyprzedane, a cofnięcie powyżej -100 oznacza rozpoczęcie wyprzedania (zielona linia przerywana). Górny pasek i breakout rozpoczęły trend wzrostowy. CCI następnie zidentyfikowane wycofywalne transakcje z spadkami poniżej -100. Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Wykres 7 pokazuje Monsanto (MON) z przejściem w dolnym paśmie. Akcje upadły w styczniu z przerwą na wsparcie i zamknięto poniżej dolnego pasma. Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęło się poniżej dolnej granicy co najmniej pięć razy. Zauważ, że w tym okresie zapasy nie zamykały się powyżej górnego pasma. Przerwanie wsparcia i początkowe zamknięcie poniżej dolnego pasma zasygnalizowało trend spadkowy. Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel (CCI) został wykorzystany do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji wykupienia. Ruch powyżej 100 jest wykupieniem. Powrót poniżej 100 oznacza wznowienie tendencji spadkowej (czerwone strzałki). System ten uruchomił dwa dobre sygnały na początku 2017 roku. Wnioski Wstęgi Bollingera odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi pasmami. W związku z tym można ich użyć do ustalenia, czy ceny są względnie wysokie lub niskie. Według Bollingera zespoły powinny zawierać 88-89 akcji cenowych, co sprawia, że ​​ruch poza pasmem jest znaczący. Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnego pasma i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma. Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uznawana za bessy lub sygnał sprzedaży. Podobnie, stosunkowo niska nie powinna być uznana za optymistyczną lub jako sygnał kupna. Ceny są wysokie lub niskie z jakiegoś powodu. Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, prążki Bollingera nie mają być używane jako samodzielne narzędzie. Osoby sporządzające wykresy powinny łączyć prążki Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami do potwierdzenia. Zespoły i SharpCharts Bollinger Bands można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku zwykłej średniej kroczącej, Bollinger Bands powinien być wyświetlany na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu pasm Bollingera, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2). Pierwsza liczba (20) określa okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Druga liczba (2) ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnego i dolnego pasma. Te domyślne parametry ustawiają prążki 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Zespoły Bollingera (50,2.1) mogą być używane w dłuższym okresie czasu lub w przypadku krótszych ram czasowych można zastosować pasmo Bollingera (10,1.9). Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Stocks Amod Commodities Magazine Artykuły: Trzy metody użycia Bollinger Bands reg przedstawione w Bollinger On Bollinger Bands ilustrują trzy całkowicie różne filozoficzne podejścia. Którego jest dla Ciebie, nie możemy powiedzieć, ponieważ jest to naprawdę kwestia tego, z czym czujesz się komfortowo. Wypróbuj każdy. Dostosuj je do swoich upodobań. Sprawdź transakcje, które generują i zobacz, czy możesz z nimi żyć. Chociaż techniki te zostały opracowane na wykresach dziennych - w podstawowym czasie, w którym działamy - krótkoterminowi inwestorzy mogą wdrażać je na pięciominutowych wykresach słupkowych, inwestorzy swingowi mogą skupiać się na wykresach godzinnych lub dziennych, podczas gdy inwestorzy mogą z nich korzystać co tydzień wykresy. Tak naprawdę nie ma istotnej różnicy, o ile każdy jest dostrojony do kryteriów użytkownika dotyczących ryzyka i nagrody, a każdy z nich testowany jest na uniwersum papierów wartościowych, którymi handluje użytkownik, w sposób, w jaki użytkownik dokonuje transakcji. Dlaczego wielokrotnie nacisk na dostosowanie i dopasowanie parametrów ryzyka i wynagrodzenia Ponieważ, nie ma systemu, bez względu na to, jak dobry będzie użyty, jeśli użytkownik nie jest z nim wygodne. Jeśli nie pasujesz do siebie, szybko się przekonasz, że te podejścia nie będą dla ciebie odpowiednie. Jeśli te metody działają tak dobrze, dlaczego ich uczysz Jest to częste pytanie, a odpowiedzi są zawsze takie same. Najpierw nauczam, ponieważ uwielbiam uczyć. Po drugie, i być może najważniejsze, ponieważ uczę się, kiedy nauczam. Szukając i przygotowując materiał do tej książki, nauczyłem się całkiem sporo i nauczyłem się jeszcze więcej w procesie pisania tego. Czy te metody będą nadal działać po ich opublikowaniu Pytanie o ciągłą skuteczność wydaje się kłopotliwe dla wielu osób, ale tak naprawdę nie są one przydatne, dopóki struktura rynku nie zmieni się w wystarczającym stopniu, aby je zarzucić. Skuteczność nie zostaje zniszczona - niezależnie od tego, jak bardzo podejście jest nauczane, jest to, że wszyscy jesteśmy jednostkami. Gdyby identyczny system transakcyjny był nauczany do 100 osób, miesiąc później nie więcej niż dwa lub trzy, jeśli tak wielu, użyłoby go tak, jak go nauczono. Każdy by je wziął i zmodyfikował tak, aby odpowiadał ich gustom i włączył się w ich wyjątkowy sposób robienia rzeczy. W skrócie, bez względu na to, jak konkretna jest książka, każdy czytelnik odejdzie od czytania jej z unikalnymi pomysłami i podejściami, a to, jak mówią, jest dobrą rzeczą. Największym mitem na temat Bollinger Bands jest to, że masz sprzedawać w górnym zespole i kupować w niższym zespole, który może działać w ten sposób, ale nie musi. W metodzie dobrze kupuję, gdy górny pas jest przekroczony, a krótki, gdy dolny pas jest zepsuty na minus. W metodzie II, kupuj na siłę, gdy zbliżamy się do górnego pasma tylko wtedy, gdy wskaźnik zostanie potwierdzony i sprzedany na słabości w miarę zbliżania się dolnego pasma, ponownie tylko jeśli zostanie potwierdzony przez nasz wskaźnik. W metodzie III kupuj dobrze w pobliżu niższego pasma, używając wzorca W i wskaźnika, aby wyjaśnić konfigurację. Następnie dobrze przedstawić odmianę metody III w przypadku sprzedaży. Metoda IV, niewymieniona w książce, jest odmianą metody I. Metoda I mdash Wahania zmienności Lata temu Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review przeprowadził ze mną wywiad dla tej publikacji. Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowy stopniowo się odwracały - i okazało się, że jego ulubionym podejściem do handlu towarami było przełamanie zmienności. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Oto człowiek, który badał więcej systemów transakcyjnych - i robił to tak rygorystycznie - niż ktokolwiek z wyjątkiem Johna Hill of Futures Truth, a on sam twierdził, że jego podejście do dokonywania transakcji było systemem opartym na niestabilności. które uważałem za najlepsze do handlu po wielu badaniach Być może najbardziej eleganckim bezpośrednim zastosowaniem regula - cji Bollinger Bands jest system przełamywania zmienności. Systemy te istnieją od dawna i istnieją w wielu odmianach i formach. Najwcześniejsze systemy breakout wykorzystywały proste średnie wysokich i niskich wartości, często przesuwane w górę lub w dół. Z upływem czasu często był to prawdziwy zasięg. Nie ma prawdziwego sposobu na stwierdzenie, kiedy zmienność, jak używamy jej teraz, została włączona jako czynnik, ale można by przypuszczać, że któregoś dnia ktoś zauważył, że sygnały breakoutowe działały lepiej, gdy średnie, pasma, koperty itp. Były bliższe narodził się system przełamywania zmienności. (Z pewnością parametry ryzyka i nagrody są lepiej wyrównane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w każdym systemie.) Nasza wersja systemu czcigodnej zmienności lotności wykorzystuje BandWidth do ustawienia warunku, a następnie przyjmuje pozycję, gdy wystąpi przełom. Istnieją dwa sposoby wyboru stopexit dla tego podejścia. Po pierwsze, Welles Wilders Parabolic3, prosta, ale elegancka koncepcja. W przypadku zatrzymania dla sygnału kupna, początkowy stop jest ustawiany tuż poniżej zakresu formowania breakoutów, a następnie zwiększany w górę każdego dnia, gdy transakcja jest otwarta. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku sprzedaży. Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te, które zapewnia stosunkowo konserwatywne podejście paraboliczne, znacznik przeciwnego pasma jest doskonałym sygnałem wyjścia. Pozwala to na poprawki po drodze i powoduje dłuższe transakcje. Tak więc, w zakupie użyj tagu niższego pasma jako wyjścia, a w sprzedaży użyj tagu górnego pasma jako wyjścia. Głównym problemem związanym z pomyślnym wdrożeniem metody I jest coś, co nazywa się fałszywą głową - omówiono to w poprzednim rozdziale. Termin pochodzi z hokeja, ale jest znany również na wielu innych arenach. Pomysł polega na tym, że gracz rzuca łyżwy po lodzie w kierunku przeciwnika. Gdy jeździ na rolkach, odwraca głowę, przygotowując się do podania obrońcy, gdy tylko obrońca się zaangażuje, odwraca ciało w drugą stronę i bezpiecznie strzela strzałem. Wychodząc z Squeeze, akcje często robią to samo, co pierwsze uderzenie w złym kierunku, a następnie wykonują prawdziwy ruch. Zazwyczaj zobaczysz Squeeze, a następnie tag zespołu, po którym następuje prawdziwy ruch. Najczęściej zdarza się to w obrębie pasm i nie otrzymasz sygnału oderwania, dopóki prawdziwy ruch nie zostanie rozpoczęty. Jeśli jednak parametry pasm zostały zaostrzone, ponieważ tak wielu z tych osób korzysta z tego podejścia, może się okazać, że od czasu do czasu pojawi się prawdziwy bicz. Niektóre akcje, indeksy itp. Są bardziej podatne na podróbki niż inne. Spójrz na poprzednie Squeezes dla przedmiotu, który rozważasz i zobacz, czy zawierał podróbki. Raz oszustem. Dla tych, którzy są skłonni przyjąć niemechaniczne podejście do podróbek, najprostszą strategią jest poczekanie, aż nastąpi Squeeze - warunek jest ustawiony - a następnie odszukanie pierwszego ruchu poza zasięgiem handlu. Wymień połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwnym kierunku, kierując się pozycją, gdy nastąpi przełamanie i używając parabolicznego lub przeciwległego ogranicznika, aby uniknąć obrażeń. W przypadku, gdy podróbki głowy nie stanowią problemu lub parametry pasma nie są wystarczająco ustawione dla tych, które występują jako problem, możesz wymienić metodę I prosto. Poczekaj tylko na Squeeze i idź z pierwszym breakoutem. Wskaźniki głośności mogą naprawdę dodać wartość. W fazie poprzedzającej fałszywą głowę wyszukuj wskaźnik głośności, taki jak Intraday Intensity lub Accumulation Distribution, aby dać wskazówkę dotyczącą ostatecznej rozdzielczości. MIF to kolejny wskaźnik, który może być przydatny dla poprawy sukcesu i zaufania. Wszystkie są wskaźnikami wolumenu i są uwzględnione w części IV. Parametry systemu przełamywania lotności w oparciu o Squeeze mogą być standardowymi parametrami: średnią 20-dniową i - dwoma standardowymi opcjami odchylenia. Jest to prawdą, ponieważ w tej fazie działania prążki są bardzo blisko siebie, a zatem wyzwalacze są bardzo blisko siebie. Jednak niektórzy handlowcy krótkoterminowi mogą chcieć nieco skrócić średnią, powiedzmy do 15 okresów i nieco zacieśnić pasma, powiedzmy do 1,5 standardowych odchyleń. Istnieje jeszcze jeden parametr, który można ustawić, okres obserwacji dla Squeeze. Im dłużej ustawisz okres oczekiwania - pamiętaj, że domyślnie jest to sześć miesięcy - im większa kompresja, tym większa będzie wybuchowość. Jednak będzie ich mniej. Wydaje się, że zawsze jest cena do zapłacenia. Metoda Najpierw wykrywam kompresję przez Squeeze, a następnie szukam rozszerzenia zasięgu, aby zaistnieć i idzie z tym. Świadomość podrabiania głowy i potwierdzenia wskaźnika objętości może znacząco przyczynić się do odnotowania tego podejścia. Po zbadaniu rozsądnego rozmiaru zasobów - co najmniej kilkuset - należy znaleźć co najmniej kilku kandydatów do oceny w danym dniu. Poszukaj swojej metody I, a następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy będą ewoluować. Jest coś w spojrzeniu na dużą liczbę tych konfiguracji, szczególnie ze wskaźnikami głośności, które instruują oko, a tym samym informują o przyszłym procesie selekcji, ponieważ żadne twarde i szybkie reguły nigdy nie mogą. Przedstawiam tutaj pięć wykresów tego typu, aby dać ci wyobrażenie o tym, czego szukać. Wykorzystaj Squeeze jako konfigurację Następnie idź z rozszerzeniem zmienności Uważaj na fałszywkę głowy Użyj wskaźników głośności dla wskazówek kierunkowych Dostosuj parametry do własnych potrzeb Metoda II mdash Trend Po tym, jak nasza druga metoda demonstracji reguł Bollinger Bands opiera się na pomyśle, że silna akcja cenowa w połączeniu z silnym działaniem wskaźnika jest dobrą rzeczą. Jest to podejście potwierdzające, które czeka na spełnienie tych dwóch warunków przed wydaniem sygnału wejściowego. Oczywiście, odwrotnie, słabość potwierdzona słabymi wskaźnikami, generuje sygnał sprzedaży. Zasadniczo jest to odmiana metody I, ze wskaźnikiem, MFI, używanym do potwierdzenia i bez wymogu Squeeze. Ta metoda może przewidywać niektóre sygnały metody I. Użyj tej samej techniki wyjścia, zmodyfikowanej wersji Parabolic lub tagu Bollinger Band po przeciwnej stronie handlu. Chodzi o to, że zarówno b dla ceny, jak i MIF musi wzrosnąć powyżej naszego progu. Podstawowa zasada brzmi: jeśli b jest większe od 0,8, a MFI (10) jest większe od 80, to kup. Przypomnijmy, że b pokazuje nam, gdzie jesteśmy w pasmach na 1 jesteśmy w górnym paśmie, a na 0 jesteśmy w niższym paśmie. Tak więc, przy 0,8 b mówi nam, że jesteśmy 80 w górę od niższego pasma do górnego zespołu. Innym sposobem patrzenia na to jest to, że znajdujemy się w pierwszej dwudziestce obszaru między pasmami. MFI jest ograniczonym wskaźnikiem z zakresu od 0 do 100. 80 to bardzo silny odczyt reprezentujący górny poziom wyzwalania, podobny w znaczeniu do 70 dla RSI. Tak więc, metoda II łączy siłę cen z siłą wskaźnika do prognozowania wyższych cen lub słabości cen ze wskaźnikiem słabości do prognozowania niższych cen. Dobrze wykorzystaj podstawowe ustawienia Bollinger Band z 20 okresów i - dwa standardowe odchylenia. Aby dobrze ustawić parametry MIF, stara długość wskaźnika powinna wynosić w przybliżeniu połowę długości okresu obliczeniowego dla pasm. Chociaż dokładne pochodzenie tej zasady jest mi nieznane, prawdopodobnie jest to adaptacja reguły z analizy cyklu, która sugeruje użycie średnich ruchomych o jedną czwartą długości w cyklu dominującym. Eksperymentacja wykazała, że ​​okresy, w których jedna czwarta okresu obliczeniowego dla pasm były na ogół zbyt krótkie, ale okres połowicznej długości wskaźników działał całkiem dobrze. Tak jak w przypadku wszystkich rzeczy, są to tylko wartości początkowe. Takie podejście oferuje wiele wariantów, które możesz eksplorować. Ponadto dowolne dane wejściowe można zmieniać w zależności od charakterystyki pojazdu, który jest przedmiotem handlu, w celu stworzenia bardziej adaptacyjnego systemu. Tabela 19.1 - Zmiany metody II Mnożnik MACD może być zastąpiony MIF. Siła (próg) wymagany dla b i wskaźnika może się zmieniać. Szybkość parabolicznej również może się zmieniać. Parametr długości dla pasm Bollingera można dostosować. Główną pułapką, której należy unikać, jest późne wejście, ponieważ duża część potencjału mogła zostać wykorzystana. Problem z Metodą II polega na tym, że charakterystyka ryzykownic jest trudniejsza do oszacowania, ponieważ ruch mógł trwać nieco dłużej, zanim sygnał zostanie wydany. Jednym ze sposobów uniknięcia tej pułapki jest oczekiwanie na wycofanie po sygnale, a następnie zakup pierwszego dnia. To będzie brakować niektórych ustawień, ale te pozostałe będą miały lepsze wskaźniki nagród ryzyka Najlepiej przetestować to podejście na rodzajach zapasów, które faktycznie handlujesz lub chcesz handlować, i ustawić parametry zgodnie z charakterystyką tych zapasów i twoich własnych kryteria ryzyka. Na przykład, jeśli handlowałeś bardzo niestabilnymi zapasami wzrostu, możesz spojrzeć na wyższe poziomy dla b (więcej niż jedna jest możliwość), MIF i parametry paraboliczne. Wyższe poziomy wszystkich trzech wybiorą mocniejsze zapasy i przyspieszą zatrzymanie szybciej. Inwestorzy, których ryzyko jest bardziej niekorzystne, powinni skupić się na wysokich parametrach parabolicznych, podczas gdy więcej cierpliwych inwestorów, którym zależy na tym, aby te transakcje miały więcej czasu na opracowanie, powinno skupić się na mniejszych parabolicznych stałych, które spowodują wolniejszy wzrost poziomu przestoju. Bardzo interesującą korektą jest rozpoczęcie parabolizmu nie w dniu wejścia, co jest powszechne, ale w ostatnim znaczącym niskim punkcie zwrotnym. Na przykład, kupując dno, paraboliczne może być uruchamiane raczej w niższym niż w dniu wejścia. Ma to wyraźną przewagę w przechwytywaniu charakteru ostatniego handlu. Używanie przeciwnego pasma jako wyjścia pozwala rozwijać te transakcje, ale może niektórym pozostawić postój niewygodnie. Warto to powtórzyć: inną odmianą tego podejścia jest wykorzystanie tych sygnałów jako ostrzeżeń i zakup pierwszego wycofania po podaniu ostrzeżenia. Takie podejście zmniejszy liczbę transakcji - niektóre transakcje zostaną utracone, ale zmniejszy to również liczbę biczów. W istocie jest to dość solidna metoda, która powinna być dostosowana do szerokiej gamy stylów handlowych i temperamentów. Jest jeszcze jeden pomysł, który może być ważny: Racjonalna analiza. Ta metoda kupuje potwierdzoną siłę i sprzedaje potwierdzoną słabość. Więc nie byłoby dobrym pomysłem, aby przedsprzedać nasz wszechświat kandydatom na podstawie podstawowych kryteriów, tworząc listy zakupów i sprzedając listy Następnie podejmij tylko sygnały kupna dla zapasów na liście zakupów i sprzedaj sygnały dla zapasów na liście sprzedaży. Takie filtrowanie wykracza poza zakres tej książki, ale Rational Analysis, połączenie zestawów analizy fundamentalnej i technicznej, oferuje solidne podejście do problemów, z którymi boryka się większość inwestorów. Prescreening dla pożądanych kandydatów lub problematycznych zasobów z pewnością poprawi twoje wyniki. Innym podejściem do filtrowania sygnałów jest spojrzenie na ratingi EquityTrader Performance Ratings i odbieranie kuponów od akcji o wartości 1 lub 2 i sprzedawanie na akcje o wartości 4 lub 5. Są to przednie ważone, skorygowane o ryzyko oceny wydajności, które można uważać za względne. siła rekompensowała zmienność spadkową. Metoda kupuje siłę Kup, gdy b jest większe niż 0.8, a MFI jest większe niż 80 Użyj zatrzymania parabolicznego Może przewidywać Metodę I Eksploruj zmiany Użyj Rational Analysis Method III mdash Reversals Gdzieś we wczesnych latach 70. XX w. Pomysł przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o stały procent, aby utworzyć kopertę wokół złapanej struktury cen. Wszystko, co musicie zrobić, to pomnożyć średnią przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać górny próg lub podzielić przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać niższe pasmo, co było łatwym obliczeniowo pomysłem w czasie, gdy obliczenia były czasochłonne lub kosztowny. Był to dzień kolumnowych padów, dodawania maszyn i ołówków oraz szczęśliwych, mechanicznych kalkulatorów. Naturalnie czasomierze i kolekcjonerzy szybko przyjęli ten pomysł, ponieważ dawali im dostęp do definicji wysokich i niskich wartości, które mogliby wykorzystać w swoich operacjach czasowych. Oscylatory były wówczas bardzo modne, co prowadziło do wielu systemów porównujących działanie ceny w zakresie pasm procentowych do działania oscylatora. Być może najbardziej znany w tamtym czasie - i wciąż szeroko stosowany dzisiaj - był system, który porównywał działanie Dow Jones Industrial Average w ramach zespołów stworzonych przez przesunięcie swojej 21-dniowej średniej ruchomej w górę iw dół o cztery procent na jeden z dwóch oscylatorów oparte na szeroko zakrojonych statystykach handlu na rynku. Pierwsza z nich to 21-dniowa suma postępujących minus minusów na NYSE. Drugi, również z NYSE, był 21-dniową sumą up-volume minus down volume. Tagi górnego pasma, którym towarzyszyły odczyty oscylatora ujemnego z obu oscylatorów, przyjmowano jako sygnały sprzedaży. Sygnały kupowane generowane były przez znaczniki dolnego pasma, którym towarzyszyły pozytywne odczyty oscylatora z oscylatora. Odczyty z obu oscylatorów służyły zwiększeniu pewności siebie. W przypadku akcji, dla których nie były dostępne szerokie dane rynkowe, wykorzystano wskaźnik objętości, taki jak 21-dniowa wersja intensywności intratycznej Bostians. To podejście i niezliczona ilość wariantów pozostaje w użyciu jako przydatne wskazówki dotyczące czasu. Możliwe są liczne modyfikacje tego podejścia i wiele z nich zostało zrobionych. Moim własnym wkładem było zastąpienie wykresu odjazdu dla 21-dniowej techniki sumowania używanej dla oscylatorów. Wykres odjazdu jest wykresem różnicy dwóch średnich, średniej krótkoterminowej i średniej długoterminowej. W tym przypadku średnie są dziennymi zaliczkami minus spadki i dzienną zwiększoną objętością pomniejszoną o mniejszą objętość, a okresy do zastosowania dla średnich wynoszą 21 i 100. Wykres przedstawia krótkookresową średnią minus długoterminową średnią. Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania techniki odlotów do tworzenia oscylatorów jest to, że wykorzystanie długoterminowej średniej ruchomej powoduje korektę (normalizację) długoterminowych błędów w strukturze rynku. Bez tej regulacji prosty oscylator Advance-Decline lub oscylator Volume Up Down Volume prawdopodobnie od czasu do czasu Cię oszukają. Jednak użycie różnicy między średnimi bardzo dobrze dostosowuje się do upartych lub niedźwiedziowych uprzedzeń, które powodują problem. Wybór techniki odlotów oznacza również, że możesz użyć powszechnie dostępnych obliczeń MACD do stworzenia oscylatorów. Ustaw pierwszy parametr MACD na 21, drugi na 100, a trzeci na dziewięć. Ustawia to okres dla krótkoterminowej średniej na 21 dni, okres dla długoterminowej średniej na 100 dni i pozostawia okres dla linii sygnałowej domyślnie, dziewięć dni. Dane wejściowe to spadki i spadki głośności. Jeśli program, którego używasz, potrzebuje wejść w procentach, pierwszy powinien wynosić 9, drugi 2 i trzeci 18. Teraz zamień pasmo Bollingera na prądy procentowe, a ty masz rdzeń bardzo przydatnego systemu odwracania dla rynków synchronizujących. W podobnym duchu możemy użyć wskaźników do wyjaśnienia wierzchołków i spodów oraz potwierdzić odwrócenie trendu. Na przykład, jeśli utworzymy dno W2 z b wyższym przy ponownym testowaniu niż na początkowym niskim - względnym W4 - sprawdź swój oscylator głośności, albo MFI albo VWMACD, aby sprawdzić, czy ma podobny wzór. Jeśli tak, to kup pierwszy mocny dzień, jeśli nie, poczekaj i poszukaj innej konfiguracji. Logika na szczycie jest podobna, ale musimy być bardziej cierpliwi. Typowo, top zajmuje więcej czasu i zwykle prezentuje klasyczne trzy lub więcej popychań do wysokiego. W klasycznej formacji b będzie niższe przy każdym naciśnięciu, podobnie jak wskaźnik objętości, taki jak Rozkład kumulacji. Po takim wzorcu rozwija się patrzeć na sprzedaż znaczące dni w dół, gdzie objętość i zasięg są większe niż średnia. To, co robimy w metodzie III, polega na wyjaśnianiu szczytów i dna poprzez włączenie niezależnej zmiennej, objętości w naszej analizie za pomocą wskaźników wolumenu, aby pomóc uzyskać lepszy obraz zmieniającego się charakteru podaży i popytu. Czy popyt rośnie w górę w dół W Jeśli tak, powinniśmy być zainteresowani kupnem. Czy podaż wzrasta za każdym razem, gdy robimy nowy krok w górę Jeśli tak, to powinniśmy kierować naszą obroną lub myśleć o zwarciu, jeśli jest się tak skłonnym. Najważniejsze jest tu wyjaśnienie wzorców, które są poza tym interesujące, ale na których możesz nie mieć zaufania do działania bez potwierdzenia. Kup zestaw: dolny pasek i pozytywny oscylator Ustawienie Sell: górny pasek i ujemny oscylator Użyj MACD do obliczenia wskaźników oddechu Metoda IV mdash Potwierdzone wybicia Bollinger na Bollinger Bands reg System IV, proste i bezpośrednie podejście do potwierdzonych wyprysków. Podstawowy wzór to trzydniowa sekwencja. Dzień 1: zamknij wewnątrz pasma i przepustowość w zakresie 25 od najniższej przepustowości w ciągu 6 miesięcy. Dzień 2: Zamknij poza pasmem. Dzień 3: Intraday - Alert (jeszcze nie potwierdzony), jeśli handlujemy wyżej (niższy dla wzorców sprzedaży) niż zamknięcie dnia 2. Koniec dnia: sygnał (potwierdzony breakout), jeśli zamkniemy wyższą (niższą) niż zamknięcie dnia 2 W istocie szukamy zasobów, które są wystarczająco silne (słabe), aby wyjść poza pasma, a następnie rozszerzyć ich ruchy.