Najlepsze ustawienia dla średniej ruchomej kadłuba

6 Najlepszych średnich kroczących dla Forex Trading 8211 Part 1 Moving Averages to najlepsze opóźniające wskaźniki w arsenale traderów, szczególnie w połączeniu z dobrym zestawem wiodących wskaźników. Ale jakie są najlepsze średnie ruchy wśród najlepszych ustawień handlowych W tym pierwszym z dwóch artykułów omówimy, w jaki sposób wiele typów MA8217 można zoptymalizować w celu rozwiązania różnych problemów handlowych. Zaczniemy od 5-T3 Adaptive Moving Average, 14-MILRS MA i 5-Hull Moving Average. W drugim artykule będziemy rozmawiać o 21-EMA, 55-EMA i 200-EMA, przeglądając ich aplikacje w dziale handlowym. Pobierz wskaźnik AllAverages. mq4 zawierający najlepsze średnie kroczące opisane tutaj. Pobierz szablon Youpip - The 6 Best Moving Averages. tpl z sugerowaną konfiguracją z tego artykułu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat analizy, szablonów i wskaźników YouPip Forex. 5 - T3 Moving Average 8211 Golden Dynamic Support Resistance 5-krotna średnia ruchowa T3 jest sama w sobie jednym z najlepszych wskaźników, które mogą być używane na dowolnym rynku i w różnych ramach czasowych. Działa poprzez krótkoterminowe dynamiczne wsparcie i opór tam, gdzie cena będzie odbijała się wielokrotnie podczas rozwoju trendu swing. Tim Tillson8217s T3 MA to adaptacyjna średnia ruchoma, która wykorzystuje różnicę między bieżącą akcją cenową a wartością EMA z tego samego okresu w celu skorygowania jej dokładności. Po tym jak rynek wytworzy trend, akcja cenowa będzie utrzymywać się powyżej lub poniżej T3 (5) przez praktycznie cały czas trwania każdej z jego wahań. Jeśli świeca przechodzi przez T3 (5), a następnie zamyka się bez przekraczania jej, zwykle oznacza to, że swing się skończył. Kolejne pełne zamknięcie świecy w pozycji krzyżowej potwierdzi zakończenie wychylenia. Na Trending Market dobre wpisy można zrobić na podstawie T3 (5) oddziałującego na wyższe ramy czasowe. Strategia wejścia na rynek średniej 5 - T3 Umieść zlecenie w tym samym kierunku, co trend w momencie, gdy cena spadnie na T3 (5) MA. Śledź stop loss w niższych ramach czasowych, gdy cena odbija się w kierunku trendu. Jeśli cena przekroczy T3 (5) i nie powróci do tej samej świecy, wyjdź z handlu. Ta strategia działa doskonale w przypadku odbić w ramach czasowych H1, H4 i D1. Po złożeniu zamówienia zarządzaj handlem przy użyciu niższego przedziału czasowego (np. M15 dla wpisu H4). Nie używaj tej strategii na różnych rynkach. Gładka 14-dniowa średnia krocząca ILRS uwielbia oddalać się od akcji cenowych na odpowiednią odległość, aby knoty mogły się rozwijać bez przekraczania go. Ze względu na swoje zachowanie, ten MA świetnie nadaje się do zatrzymywania na końcu, a nawet agresywnych powrotów po tym, jak trend się rozwinie. W trakcie huśtawki trendu nie jest niczym niezwykłym zobaczenie jednej lub dwóch niegrzecznych świec zamykających się knotami dokładnie w MA (14) MA, za pomocą pip. ILRS oznacza Integral of Linear Regression Slope. Jest to jeden z najdelikatniejszych MA8217 i niesie za sobą bardzo mały hałas na rynku. 14 - ILRS Trailing Stop Strategia ILRS (14) to najlepsza średnia ruchoma, która pozwala na szybką jazdę po charakterystycznej huśtawce. Po uformowaniu trendu, śledź stop-loss 1 lub 2 pipsy od świecy MA IRLS (14) MA. Zostaw trochę więcej miejsca, jeśli zatrzymujesz się w H1 lub wyższych ramach czasowych. 5 HMA, lub 5 Period160 Hull Moving Average bardzo uważnie śledzi cenę z pewnymi przekroczeniami. To sprawia, że ​​jest to dobre MA dla ostrzeżeń i tendencji następujących wskazań. Podczas tworzenia trendu: 5 HMA przekreślić 5 T3 jest pierwszym alarmem, który tworzy swing. 5 HMA wykreślić 14 IRLS zwykle potwierdza, że ​​nowy swing został utworzony. Wahanie trendu następnie kontynuuje z 5 HMA równolegle do 5 T3. 5 HMA wraca na sygnały 5 T3, że trend stracił impet: cena może biec na boki przed kontynuacją lub trend wkrótce się skończy. A 5 HMA krzyż na 14 IRLS zwykle potwierdza koniec huśtawki do bardziej niechlujnej akcji cenowej. Uwaga: Bardziej doświadczeni handlowcy będą chcieli odrzucić odrzucając 5 informacji o HMA i handlują bezpośrednio akcjami cenowymi lub innymi wiodącymi narzędziami Forex. Zbyt duże potwierdzenie wskaźników opóźniających może spowodować opóźnienie w wyborze najlepszych wejść i wyjść. 6 najlepszych średnich kroczących dla Forex Trading 8211 Część 1 Średnia ruchów ruchomych Wskaźnik: Uczciwa średnia ruchoma Szczegóły Opublikowany: 16 października 2017 Napisany przez Admin Kategoria: Forex wskaźniki Hits: 11907 Większość z nas w takiej czy innej formie korzysta z przedstawicieli rodziny średniej ruchomej w nasz handel. Ale główny problem wszystkich wskaźników opartych na matematyce średnich jest opóźniony. Skuteczne rozwiązanie tego problemu stwierdzono w wielu eksperymentach i nazwano wskaźnikiem średniej ruchomej kadłuba lub średnią kroczącą kadłuba. Handlowcy wykorzystują wskaźniki oparte na średnich do budowania dynamicznych linii wsparcia i oceny siły impetu cenowego. Ich główną wadą jest metoda obliczania: ponieważ średnie ruchome są obliczane na podstawie wcześniejszych cen (przez pewien okres czasu lub liczba słupków), obliczona linia zmniejsza wahania cen, ale zawsze pozostaje w tyle za rzeczywistą ceną. Alan Hull, australijski matematyk, analityk finansowy i dziedziczny przedsiębiorca, członek Australijskiego Stowarzyszenia Analiz Technicznych (okazuje się, że taki istnieje), autor popularnego podręcznika Aktywne inwestycje i Księga wykresów, zaproponował ulepszoną wersję średniej kroczącej , zapewniając gładkie wskaźniki w konstrukcji i prawie całkowicie eliminując negatywny wpływ opóźnienia. Co to jest średnia krocząca Jest to jedno z najstarszych narzędzi analizy technicznej, które pomaga określić siłę i kierunek obecnych trendów cenowych, aby zapewnić optymalne warunki dla tradera do otwarcia pozycji handlowej zgodnie z trendem. Nawet ojciec chaosu handlowego, Bill Williams, uważał, że umiejętność posługiwania się wskaźnikami średnich kroczących pozwoli spekulantom zamknąć nie mniej niż 60 pozycji na plusie. Tradycyjna średnia ruchoma (lub MA) jest obliczana bardzo prosto: w każdym punkcie linii cena jest średnią ceną za określony czas. Uśredniając, losowe wzrosty cen są odcinane, a im dłuższy okres, tym dokładniejsza jest linia. Optymalny okres średniej kroczącej powinien być brany osobno dla każdego instrumentu handlowego. Klasyczna średnia zawsze dość dokładnie podąża za rynkiem, ponieważ obliczenia opierają się na danych historycznych. Jednak wspólna średnia jest bardzo słabą predyktorem Metoda obliczania średniej ruchomej nie pozwala obliczyć momentu zmiany trendu. Tutaj występuje zmieniona średnia wskaźnika średniej ruchomej kadłuba. Matematyka wskaźnika średniej ruchomej kadłuba Bardziej harmonijne wygładzanie w obliczaniu tej średniej ruchomej zapewnia dodatkowe uśrednienie średniej. Proponowana wersja wskaźnika rozwiązuje problem poprzez uwzględnienie w mechanizmie obliczania wartości nie okresu, lecz pierwiastka kwadratowego rzeczywistych danych okresu obliczeniowego. Ale w tym przypadku ruch powinien dalej pozostawać w tyle za realną ceną. Jednak Alan Hull zdołał znaleźć brakujący składnik, który skutecznie kompensuje opóźnienie. Hull zastosował metodę współczynników ważenia do obliczenia ceny rynkowej, gdzie w surowcu od 0 do 9 najważniejsza jest liczba 9. Obliczenia rozpoczynają się od określenia wartości prostego ruchomego MA (10): w rezultacie otrzymujemy początkową średnią wartość 4,5, która daje poważne opóźnienie w stosunku do rzeczywistej ceny. Następnym krokiem jest zmniejszenie o połowę średniej (102 5) i zastosowanie jej do ostatniej wartości w wymienionym wierszu: 5, 6, 7, 8 i 9, po czym otrzymamy nową średnią 7. Ta wartość jest następnie dodawana do różnica między tymi dwiema średnimi, tj. do 2,5 (7 4,5), a otrzymujemy ostateczną kwotę 7 2,5 9,5. Jeśli przyjmiemy, że obecna cena rynkowa wynosi 9, to wynikowa rekompensata wydaje się przesadzona. Autor uważa jednak, że ten overcorrection jest bardzo wygodny w zmniejszaniu wpływu losowych skoków cen. Zmiana ceny za pomocą ruchu kadłuba może być przewidziana z dużą dokładnością przez 1-2 wybrane okresy. Wizualnie ruchoma linia jest zwykle szybsza niż wartość średniej rzeczywistej. Ogólnie rzecz biorąc, formuła obliczania wartości wskaźnika średniej ruchomej kadłuba jest następująca: Wskaźnik średniej ruchomej kadłuba: parametry i ustawienia Istnieje kilka opcji użycia zmodyfikowanej średniej, ale zwykle zaleca się używanie jej razem ze wskaźnikiem strzałki HMA Arrow, wyraźnie wskazując zalecany punkt wejścia. Wskaźnik średniej ruchomej kadłuba jest instalowany w terminalu MetaTreder4 w zwykły sposób, w dowolnej parze walutowej iw dowolnym przedziale czasowym. Zalecane ustawienia i optymalne kolory są pokazane na poniższym rysunku: Średnia zmodyfikowana kadłuba działa dobrze w krótkich i średnich okresach, najbardziej stabilne wyniki są podawane w okresach większych niż 20. Optymalne wartości są uważane za następujące kluczowe parametry: HMPeriod - 20 HMAMethod (przesunięcie) - 3. Czasami można zalecić następujące ustawienie dla spokojniejszego handlu średnioterminowego przy niewielkim ryzyku: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Zalecane punkty wejścia będą jednak rzadziej występować. Ustawienia dodatkowego wskaźnika HMA Arrow są bardzo proste: plusy i minusy stosowania wskaźnika średniej ruchomej kadłuba w handlu Dla jasności analizy na wykresie dodano prostą średnią ruchomą SMA (14) na ceny zamknięcia (czarna linia) ze wskaźnikami średniej ruchomej kadłuba i wskaźnika HMA Arrow. Widok ogólny zestawu wskaźników w terminalu: Jak widać, sygnały wejściowe wydają się wystarczająco dokładne, szczególnie w porównaniu ze wspólną średnią. Ale nie zapominaj o głównej wadzie ruchu Hull: obecny trend do przeszacowania wartości średniej ceny prowadzi do tego, że linia nie pasuje do aktualnej ceny średniej. Działa dobrze jako filtr odwracający, a zatem jego sygnały wyjściowe są bardziej wiarygodne niż wejście. Dlatego wskaźnik średniej ruchomej kadłuba musi być połączony z opcjami oscylatorów lub MACD. Ale nawet bez użycia dodatkowych wskaźników strzałkowych istnieje duże prawdopodobieństwo, że kupimy sygnał, gdy cena przekroczy linię wskaźnika w górę i sprzedaje się, jeśli cena spadnie. Najbardziej skuteczną strategią jest HullMovingAverage autorstwa Alana Hulla, zbudowanego na standardowym nadzorze rynkowym. Sygnał handlowy jest uważany za odwrócenie linii Hull: jeśli jest obniżenie, zalecane są krótkie pozycje, jeśli są długie pozycje. Przy tym jednak ten przełom w stosunku do ceny linii wskaźnika Hull Moving Average nie jest postrzegany jako sygnał rynkowy. Metodologia obliczania wskaźnika średniej ruchomej kadłuba opiera się na nowoczesnym mechanizmie matematycznym, który znacznie poprawia płynność linii i dokładność sygnałów rynkowych. Linia średniej HMA doskonale śledzi trend i podaje dokładne sygnały zwrotne. Nieodłączna przewaga średniej wartości w obliczeniach prowadzi do przeszacowania aktualnej średniej ceny, ale przy optymalnych ustawieniach i dodatkowych wskaźnikach można uzyskać strategię handlową o współczynniku wygranej powyżej 60. Średnia krocząca kadłuba: popraw strategię handlową Handlowcy od dawna wykorzystują średnie ruchome do pomiaru pędu i definiują obszary wsparcia i oporu. Średnie kroczące są obliczane poprzez uśrednianie wartości ceny papierów wartościowych w określonym przedziale czasu, a wynikiem jest krzywa, która łagodzi wahania cen. Główne słabości tego narzędzia polegają na tym, że jest on obliczany, ponieważ jest to średnia obliczana przy użyciu cen z przeszłości, a prosta średnia krocząca będzie opóźniać bieżącą aktywność cenową. Średnia krocząca kadłuba rozwiązuje to ograniczenie. Wskaźnik ruchu HMA Indicator Alan Hulls jest wskaźnikiem, który nie tylko poprawia dobre fluktuacje ceny rzeczy, ale także przejmuje ruchową średnią nemezis: opóźnienie cenowe. Średnia ruchoma kadłuba osiąga te wyniki, używając pierwiastka kwadratowego z danego okresu, a nie sam faktyczny okres. Hull Moving Average Formuła Zacznij od ulepszonej krzywej wygładzającej potoki o średniej ruchomości Kadłuba. Osiąga się to, biorąc średnią ze średniej. W ten sposób uzyskuje się płynniejszą krzywą, ale także powoduje, że wskaźnik pozostaje jeszcze dalej niż obecne ceny. Hull dostrzegł koszt wygładzenia krzywej, a zatem wyrównał go z komponentem redukcji opóźnienia. Hull wyjaśnia, jak minimalizuje opóźnienie swojej średniej kroczącej, stosując serię liczb od 0 do 9 jako punktów cenowych, przy czym 9 to ostatnia cena. Zaczyna od obliczenia 10-okresowej prostej średniej kroczącej z serii, co daje punkt środkowy 4,5. Oczywiście pozostaje to w tyle za ostatnią ceną. Następnie, Hull nakazuje czytelnikom, podzielić połowę okresu średniej na 5 i zastosować ją do najnowszych liczb 5, 6, 7, 8 i 9, czego wynikiem jest punkt środkowy równy 7. Ten punkt środkowy jest następnie dodawany do różnicy między dwiema średnimi lub 2,5 (7 - 4,5), co daje sumę 9,5 (7 2,5). Ponieważ obecna cena wynosi 9, jest to niewielka nadwyżka rekompensaty, ale Hull wyjaśnia, że ​​jest to przydatne, ponieważ kompensuje opóźniający efekt zagnieżdżonego uśredniania. Wzór dla średniej kroczącej Hull jest następujący: Integer (pierwiastek kwadratowy (okres)) WMA 2 x Integer (okres2) WMA (cena) - okres WMA (cena) Strategia HMA: plusy i minusy Hull przenosząca średnią tendencję do przeregulowania obecne ceny mogą być również postrzegane jako słabość, o której powinni wiedzieć handlowcy. Artykuł "Hull Moving Average" autorstwa Traders Corner opisuje tę tendencję jako coś w rodzaju cofania faceta przed tobą, jeśli podążasz zbyt blisko. Ponadto, średnia ruchoma kadłuba nie powinna być wykorzystana do generowania sygnałów crossover, ponieważ technika ta polega na tym samym elemencie, który HMA stara się wyeliminować. Ze względu na bardziej aktualny charakter, średnia krocząca kadłuba jest przydatnym wskaźnikiem do wskazywania punktów zwrotnych dla wejść i wyjść lub jako filtr do udzielania pewności co do następnego ruchu. Średnia ruchoma kadłuba ma ograniczenia, ale osiąga to, co ma na celu poprawienie płynności krzywej przy jednoczesnym zmniejszeniu problemu opóźnienia, który nawiedza najbardziej ruchome wartości średnie. Prawa autorskie 2017-2018 Farnsfield Research Wszelkie prawa zastrzeżone Zrzeczenie odpowiedzialności za ryzyko Podając swoje dane, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości e-mail oraz informacje od firmy Farnsfield Research i jej spółek zależnych. Wszelka korespondencja w tym e-mailu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do zakupu papierów wartościowych, walut, w tym opcji kasowych, futures i opcji lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego. Wszelkie kwestie lub zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Co więcej, każdy problem oferowany w niniejszym dokumencie nie jest gwarantowany ani popierany przez Farnsfield Research, Inc., nie jest ubezpieczony przez FDIC i może stracić na wartości. Unikalne doświadczenia i przeszłe występy nie gwarantują przyszłych wyników. Referencje w niniejszym dokumencie są niezamówione i nie są reprezentatywne dla wszystkich klientów, dla których niektóre konta mogą mieć gorszą wydajność niż ta wskazana. Obrót akcjami, kontraktami terminowymi, opcjami i walutami kasowymi wiąże się ze znacznym ryzykiem i zawsze istnieje ryzyko strat. Twoje wyniki handlowe mogą się różnić. Ponieważ czynnik ryzyka jest wysoki w obrocie na rynku walutowym, w takich transakcjach należy wykorzystywać wyłącznie fundusze rzeczywistego ryzyka. Jeśli nie masz dodatkowego kapitału, który możesz utracić, nie powinieneś handlować na rynku walutowym. Żaden bezpieczny system transakcyjny nigdy nie został wymyślony i nikt nie może zagwarantować zysków ani wolności od strat. Załączone są wyciągi z faktycznego rachunku towarowego futures (Rachunek) prowadzonego przez klienta firmy brokerskiej. Klient jest subskrybentem usługi doradztwa handlowego (usługi). W oparciu o pewne oświadczenia, które pośredniczyły w transakcjach z klientami, transakcje na rachunku dokonywane były na podstawie sygnałów handlowych wygenerowanych z Usługi. Jednak konta nie można zweryfikować, że przestrzegano wszystkich sygnałów handlowych. Ponadto możliwe jest, że klient prowadzący rachunek podejmował uznaniowe decyzje, które nie były wynikiem sygnałów handlowych generowanych przez Serwis. Wydajność konta zależy również od prowizji za brokerski i opłat transakcyjnych pobieranych na konto. Prowizje maklerskie i opłaty transakcyjne są różne. Ponadto, usługa zaleca, aby subskrybenci przestrzegający sygnałów transakcyjnych utrzymywali minimalne saldo rachunku, aby mieć wystarczające equity do pozycji zabezpieczających wynikające z sygnałów handlowych. Konto mogło nie utrzymywać zalecanego minimalnego salda konta. W związku z tym wydajność Rachunku może niekoniecznie odzwierciedlać wydajność Usług. Ponadto oświadczenia odzwierciedlają jedynie wyniki Rachunku w prezentowanym okresie. Nie składa się oświadczeń, że przeszłe rachunki lub przyszłe wyniki były lub będą porównywalne do wyników zawartych w wyciągach. Oświadczenia są dostarczane użytkownikowi w celu poinformowania użytkownika o typach transakcji i stanowiskach wynikających z Usługi. Oświadczenia nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody Farnsfield Research. Wymagane przez rząd USA Zastrzeżenie - Commodity Futures Trading Commission. Transakcje na rynku Forex, Futures i Opcjach mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby inwestować na rynkach kontraktów terminowych i opcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Ten e-mail nie jest ani nagabywaniem, ani ofertą kontraktów futures i opcji BuySell. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych w tym e-mailu. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel wiąże się z wysokim ryzykiem i możesz stracić dużo pieniędzy. HIPOTETYCZNE WYNIKI WYNIKÓW POSIADAJĄ WIELE STARSZYCH OGRANICZEŃ, NIEKTÓRE, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. W FAKCIE SĄ CZĘSTO RÓŻNICE MIĘDZY HIPOTETYCZNYMI WYNIKAMI ORAZ RZECZYWISTYMI REZULTATAMI WYNIKAJĄCYMI Z JAKIEGOKOLWIEK OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO PROGRAMU HANDLOWEGO JEDEN Z OGRANICZEŃ WYNIKÓW HIPOTETYCZNYCH WYDAJE SIĘ, ŻE ZOSTAŁY OGÓLNIE PRZYGOTOWANE DO KORZYSTANIA Z HINDSIGHT. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I NIE MA HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE OCENIAĆ WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO W RZECZYWISTYM TRADINGIE. NA PRZYKŁAD, MOŻLIWOŚĆ ZAPRZESTANIA STRAT LUB SPADKU DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE TRAKTOWANIA STRAT JEST TO PUNKTY MATERIALNE, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZBY INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOGĄ W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU PRZYGOTOWYWANIA WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ NIEPOŻĄDANY WPŁYW NA RZECZ RZECZYWISTYCH REZULTATÓW HANDLOWYCH.